Автор Тема: Оптимизация советников Форекс в mt4  (Прочитано 1574 раз)

Оффлайн Илья. Админ

  • Администратор
  • Новичок
  • *****
  • Сообщений: 17
    • Просмотр профиля
Тема Форекс роботов пользуется сейчас большой популярностью, что легко объяснимо, ведь советники приносят довольно неплохие прибыли, а самому трейдеру по большей части остается просто сидеть и смотреть, как приумножается его депозит. Правда, чтобы добиться таких результатов, придется все-таки потрудиться, так как рынок постоянно меняется, поэтому системы, которые работали на нем вчера, необязательно будут также функционировать и сегодня. В связи с этим нужно изучить, как происходит оптимизация советников, что позволит вовремя реагировать на изменившиеся условия, делая поправки в настройках.

Информации о том, как происходит оптимизация в современных трейдерских платформах, есть очень много, но при ближайшем рассмотрении становится понятным – в ней очень много «воды» и противоречий. Вследствие этого разобраться в вопросе, особенно новичкам, крайне сложно. Так что мы решили сделать обзор основных моментов, описав их простым и понятным языком. Поэтому после прочтения каждый сможет взять советник, поставить его в МТ4 и оптимизировать рабочие параметры для получения лучшего результата.

Что собой представляет процесс оптимизации

Для начала напомним, что в основе каждого советника лежит некая строгая торговая система, алгоритмы которой, как раз, и были переведены в язык программирования MQL. Использование такой торговой стратегии в разное время приведет к получению совершенно различных результатов. Почему? Потому что рынок по своей природе – это хаотическая система, совершающая беспорядочные движения. Некоторые аналитики правильно сравнивают его с океаном, намекая на мощь и отсутствие четкого понимания того, куда и как она может быть направлена. Как и в океане, на рынке бывают свои приливы и отливы, вследствие чего зародилась и подтвердилась теория цикличности.

Теперь, понимая это, становится понятным – советник, созданный на основе ручной торговой системы, будет демонстрировать различные параметры доходности с течением времени. Для того чтобы избежать такого, по сути, естественного развития событий и была разработана оптимизация советников Форекс в mt4, позволяющая подгонять настройки робота под текущие реалии, выжимая в каждый период рынка максимум прибыли.

Если игнорировать этот момент и не вносить периодические правки в торговлю эксперта, то вскоре и вовсе можно будет забыть о доходах. Поэтому настоятельно рекомендуем освоить оптимизацию и регулярно проводить ее самостоятельно.

Кроме того, не забываем, что многие разработчики подстраивают опции советников под конкретную пару. Так что использование с настройками по умолчанию робота на других инструментах может окончиться весьма печально. Чтобы этого не случилось, на помощь, как несложно догадаться, снова приходит оптимизация, которая поможет создавать индивидуальные set для каждого отдельно взятого инструмента.

Какую модель выбрать для оптимизирования

На данный момент вопрос относительно выбора модели среди опытных трейдеров не стоит, так как наиболее удобной и точной выступает тиковая оптимизация. Но для того чтобы самостоятельно убедиться в ее эффективности, просмотрим вкратце все доступные в MT4 модели.

Вот результат тестов по ценам открытия

Тот же робот, но с тестированием по контрольным точкам.

Третьей и последней выступает тиковая модель, которая дает вот такой результат.

Как можно видеть, результаты сильно отличаются между отдельными моделями и наиболее точной предстает именно тиковая. Однако в тех случаях, когда требуется быстро оценить работу советника, можно применять тестирование по контрольным точкам, так как результат не слишком сильно будет отличаться от прогонов по тиковой модели.

Доступные для изменения опции при оптимизации

Открыв вкладку тестирование, появится вот такое окно, на котором нас интересует нижняя часть – Оптимизация.

Здесь на выбор доступны для улучшения следующие параметры.

1. Balance – упор при оптимизации будет сделан на конечный размер торгового счета.

2. Profit Factor – в этом случае акцент ставится на том, чтобы общая сумма полученного убытка превышала допущенные потери, а размер PF в таком случае был бы выше единицы.

3. Expected Payoff – позволяет оптимизировать математическое ожидание выигрыша.

4. Maximal Drawdown – позволяет вести отбор сетов с минимальной просадкой, что особенно важно, когда робот сливает и требуется снизить нагрузку на депозит. Этот показатель отображается в валюте торгового счета.

5. Drawdown Percent – так называемая относительная просадка, при которой нагрузка на депозит отображается не в валюте, а в процентах. Этот параметр часто выставляют основным при оптимизации, если нужно улучшить работу советника, использующего автоматический мани-менеджмент.

Далее, как можно видеть, напротив поля «Генетический алгоритм» установлена галочка. Снимать ее не стоит, иначе тестер станет проверять абсолютно все возможные варианты настроек, из-за чего результатов оптимизации можно ждать не один год. С использованием генетического алгоритма трейдер получит только наиболее целесообразные варианты, которые формируются от нескольких часов до пары дней.

Вкладка с входными параметрами

Выглядит она, к примеру, вот таким образом.

У каждого советника может быть свой набор рабочих параметров. Но универсальными для большинства является выбор первоначального лота, стоп-лосс и прочее. Здесь есть некоторые моменты, требующие внимания.

1. Оптимизация советников Форекс, а также тестирование, если кто не знал, должна происходить обязательно со стартовым объемом 0,1 лот.

2. Если советник использует мани-менеджмент, периодически увеличивая лот, то эта функция также должны быть отключена по возможности.

Еще один важный момент касается размера стоп-лосс. При оптимизации может быть полезным задать в МТ4 его начальные и конечные значения. Здесь следует в первую очередь опираться на алгоритм используемой стратегии, а во вторую – на логику работы. Например, если советник должен торговать внутри дня, то глупо ставить стоп, который будет превышать 50-60 пунктов.

Также следует подключать здравый смысл, если для стоп-лосс можно задавать шаг. Обычно его значение разрешают устанавливать в размере от 1 пункта, в результате чего робот станет использовать последовательность 1, 2, 3 и так далее. Естественно, это будет лишь напрасной тратой ресурсов, поэтому можно существенно их сэкономить, поставив параметр 2, что даст последовательность 2, 4, 6 и т. д. Хотя в большинстве случаев для шага можно задавать размер в 5 или даже 10 пунктов.

Что делать при большом количестве настроек

Тестирование и оптимизация советников Форекс в МТ4 происходит очень долго, если у робота вшито большое разнообразие настроек. Иногда их количество бывает настолько большим, что терминал выдает ошибку, которая отображается в журнале.

В такой ситуации следует детально изучить настройки и сделать их предварительную оценку, выделив, те, которые имеют прямое влияние на результат, а также, чья степень влияния довольно значимая и совсем незначительная. Это позволяет отключить менее важные параметры, что облегчает работу систему и дает возможность оптимизации важных настроек советника.

Вкладка с параметрами оптимизации

Последняя вкладка, которая носит название «Оптимизация», выглядит следующим образом.

Ее использование позволяет ускорить процесс оптимизации, отсеяв сразу те результаты, которые не подходят в силу тех или иных критериев. К примеру, можно ограничить серию убыточных сделок 5 штуками подряд или не рассматривать варианты, допускающую просадку свыше 30%. Выставив нужные фильтры, система самостоятельно будет отбрасывать неподходящие варианты, существенно экономя время.

Какой отрезок выбрать для проведения оптимизации

Теперь переходим к рассмотрению наиболее важного вопроса, который позволяет поставить под сомнение саму целесообразность проведения оптимизации. От того, насколько правильно будет выбран период для оптимизации, зависит, сможет ли трейдер заработать, используя советника, или этого не случится вовсе.

Как делают новички

Ошибка большинства начинающих трейдеров состоит в том, что они берут относительно малый промежуток времени. Как правило, оптимизация советника в mt4 проходит за несколько месяцев, чтобы ускорить процесс. После получения результатов выбирается тот вариант настроек, который показал максимальную доходность, а затем уже робот устанавливается на реальный счет и новичок замирает в ожидание потоков денег. Обычно вскоре происходит слив, а такой горе-трейдер идет всем плакаться, что на Форекс денег нет.

Распространенный подход

Более опытные трейдеры обычно делают следующим способом. Они выбирают на истории два довольно больших участка. На одном из них проходит оптимизация советника, а на втором форвард-тест. Причем между этими периодами не должно быть разрывов в днях.

Обычно для оптимизации выбирают 2/3 от того промежутка, который был выбран. Оставшаяся треть используется для тестов отобранных настроек. То есть, робот получает для оптимизации кусок истории, на которой трейдер его гоняет в поиске лучших опций. Затем, отобрав их, советника с этими настройками ставят на участок истории, где он еще не работал. Здесь его уже гоняют с теми опциями, которые лучше всего себя показали, уже отбирая среди них оптимальные варианты.

Осуществляя такой подход, следует понимать, что от того, насколько большой участок истории был выбран для тестов, напрямую зависит полезность и универсальность отобранных настроек. Так что лучше отобрать кусок истории побольше, пусть даже оптимизация и будет довольно долгой.

Секретный метод оптимизации

Каждый, кто знакомится с оптимизацией советников, и ищет в Сети варианты, как сделать ее лучше всего в МТ4, мог встретить такой себе «секретный» метод. На самом деле это полнейшая чушь, но так как некоторые «гуру» описывают его очень авторитетно, то и мы сделаем краткий обзор, чтобы начинающие понимали, в чем недостатки такого подхода.

Так вот трейдерам предлагают взять большой участок истории, поделить его на две равные части, провести оптимизацию для каждого такого отрезка отдельно. Выбрать в том и в другом случае по 1-2 десятку лучших настроек и сравнить между собой. Считается, что якобы те, которые будут схожими для первого и второго участка, выступают наиболее универсальными, поэтому стоит их использовать. На самом же деле практическая ценность таких настроек очень низка, а времени подобная процедура может отнять неприлично много, не говоря уже о том, насколько проблематично потом будет всматриваться, чтобы выбрать схожие настройки.

Лучший вариант поиска оптимальных настроек


Теперь перейдем к рассмотрению наиболее практичного и полезного варианта. Он создавался специально для того, чтобы находить настройки, которые помогут советнику пережить любые движения на рынке и дать прибыль в условиях слабой и сильной волатильности, во время тренда и во флете и так далее. Причем такие настройки должны сохранять свою полезность из года в год, а не устаревать уже на следующий месяц.

Для начала берется участок истории лет этак в 15 и разбивается на 3 равных участка по 5 лет. На первом из них будет проходить беквард тест, на втором сама оптимизация, а на третьем так называемый форвард тест. Далее проводится оптимизация, а затем лучшие сеты отбираются для прогона на форвард тесте. После этого лучшие сеты дополнительно прогоняются на беквард тесте, отбирая настройки, давшие примерно такой же результат, что и на форвард тесте. Их получится немного. Следующим шагом станет прогон этих сетов на всем участке истории, и тот, который покажет лучший результат, будет наиболее универсальным.

Различия в тестировании и на тесте

Зная теперь, как сделать оптимизацию советника в mt4, выбирают лучший сет, но не ставят с ним робота Форекс сразу на реал. Ни в коем случае. Сперва необходимо подключить его к демо-счету хотя бы на 1 месяц, чтобы посмотреть, насколько удачным получились подобранные настройки.

Для большей уверенности, после того как на руках будут результаты за месяц работы на демо, следует провести тест за тот же период, чтобы сравнить полученные результаты. Идеального сходства между ними может и не быть, но если общая тенденция совпадает и доходность, просадка, а также прочие важные параметры примерно равны, то только лишь тогда можно ставит советника на реальный счет.
« Последнее редактирование: 20 Ноябрь 2016, 17:20:01 от Илья. Админ »